①サンプルプラグインの拡張
- サンプルプラグインを参考に、サンプル数、標準偏差の倍率を設定できるようにした。
- ExitProfitも獲得できた偏差から可変で算出するようにした。
- 問題点として、標準偏差が非常に狭くなるとオーダーを出しまくってしまう。
②拡張2
- WorstのProfitPercentからクローズコストを加味した値を設定できるようにした。(クローズコストより不利な場合はオーダーを出さない)
- 問題点として、クローズコストを上回るようなぶれが起こるのは最近では稀すぎて、裁定機会がほとんどない。
③拡張3
- クローズコスト以下であっても標準偏差を大きく超えた有利にぶれた場合に裁定機会とするパラメータも追加してみた。
BitFlyer-FX と Quoine間なら可能だけど、BitFlyer-FXは現状オーダーは受け付けられるものの、板への反映が遅延する。(VERY BUSY SUPER BUSY なら一分以上かかってしまう)
板への反映が遅延している間はOrderStateが取得できないため、OnSinglelegが発動するが、遅延している場合はオーダーそのものは生きているため、遅延オーダーとOnSingleLegのオーダーが2重に送信される。
なので、BoardStateが NORMALかBUSYの場合のみオーダーを出すようにしてみる。
r2色々いじってるけどプログラミングの知識がcしかないせいでさっぱり上手く行きませんわ...
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